{"id":7683,"date":"2026-09-22T14:16:12","date_gmt":"2026-09-22T14:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/opture.com\/?p=7683"},"modified":"2026-09-22T17:58:31","modified_gmt":"2026-09-22T17:58:31","slug":"warum-klassische-risk-maps-als-steuerungsgrundlage-ueberholt-sind","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opture.com\/fr\/blog\/warum-klassische-risk-maps-als-steuerungsgrundlage-ueberholt-sind\/","title":{"rendered":"Warum klassische Risk Maps als Steuerungsgrundlage \u00fcberholt sind!\u00a0"},"content":{"rendered":"
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RISK MAPS SIND OUT - OPTURE IST IN!<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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So bringen Sie einen nachhaltigen Mehrwert in die Risikoberichterstattung!\n\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Die Volatilit\u00e4t der M\u00e4rkte<\/strong> nimmt deutlich zu und eine Umkehr der Situation ist mittel- bis langfristig nicht zu erwarten. Eine Risk Map mit den Top 10 Eventrisiken<\/strong> als Risiko\u00adsteue\u00adrungs\u00adgrundlage und Berichtsgrundlage ist in immer volatileren M\u00e4rkten kritisch, weil sie dynamische, korrelierte und stetig verteilte Marktrisiken nicht abbilden kann und damit nur einen kleinen, oft harmlosen Teil der tats\u00e4chlichen Risikolandschaft aufzeigt. Die wirklich bestandsgef\u00e4hrdenden Risiken entstehen durch hohe Varianz (Sigma)<\/strong>, starke Korrelationen<\/strong> und Marktvolatilit\u00e4ten, die in einer zweidimensionalen Matrix un\u00adsicht\u00ad\u00adbar bleiben. Unternehmen, die weiterhin ausschlie\u00dflich nach Risikomatrizen steuern, treffen Entscheidungen auf Basis eines verzerrten Bildes und \u00fcbersehen genau jene Risiken, die ihre Resilienz und Zukunftsf\u00e4higkeit<\/strong> gef\u00e4hrden.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Ausgangslage: Einsatz von Risk Maps mit den Top\u201110\u2011Eventrisiken zur Risikosteuerung<\/h5>
Eine Risk Map als alleinige Steuerungsgrundlage f\u00fcr Risiken zu verwenden ist kritisch. Relevante Informationen und Risiken werden nicht berichtet. <\/div><\/div>\n
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In vielen Unternehmen ist die Risk Map<\/strong> nach wie vor das zentrale Instrument zur Risiko\u00adsteuerung. Risiken werden entlang der Achsen Eintrittswahrscheinlichkeit<\/em> et Auswir\u00adkung<\/em> bewertet und in einer zweidimensionalen Matrix eingeordnet. Besonders im Fokus stehen jene Risiken, die im Brutto-\/Nettoerwartungswert<\/strong> im roten Bereich liegen. Dabei handelt es sich fast ausschlie\u00dflich um diskret verteilte Eventrisiken<\/strong> \u2013 also Ereig\u00adnis\u00adse wie der Ausfall eines Lieferanten, ein Brand in einer Immobilie, ein Cyber\u00advorfall oder ein Produktionsstillstand. Diese Risiken sind meist gut versicherbar und seit Jahr\u00adzehnten Bestandteil klassischer Risikoberichte. Doch diese Sichtweise ist zuneh\u00admend unzureichend:<\/strong> Die Risk Map bildet nur einen kleinen, oft harmlosen Teil der tat\u00ads\u00e4ch\u00adlichen Risikolandschaft ab.<\/p> <\/div>\n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Problem: Gef\u00e4hrlichen Risiken liegen au\u00dferhalb der Risk Map<\/h5>
Strategische und stetig verteilte Marktrisiken werden nicht in der Risk Map abgebildet. <\/div><\/div>\n
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Die Risiken, die Unternehmen tats\u00e4chlich gef\u00e4hrden k\u00f6nnen, sind selten die \u201eTop\u201110\u2011Eventrisiken\u201c aus der Risk Map. Diese sind meistens ohnehin bekannt und \u00fcber Versicherungen oder operationelle Massnahmen gesteuert (= geringer Nettoerwartungswert). Die bestandsgef\u00e4hrdenden<\/strong> Risiken sind viel\u00admehr strategische Risiken<\/strong> und vor allem stetig verteilte Marktrisiken<\/strong> wie Konjunktur\u00adabschw\u00fcnge, W\u00e4hrungskursschwankungen, Zins\u00e4nderungen, Rohstoffpreisvolatilit\u00e4ten. Diese Risiken sind nicht \u00fcber klassische Versicherungen steuerbar<\/strong>, treten h\u00e4ufig korreliert<\/strong> auf und beeinflussen sich gegenseitig. Ihr Impact<\/strong> ist massiv \u2013 deutlich h\u00f6her als der Schaden eines einzelnen Eventrisikos. In der Risk Map tauchen sie jedoch kaum auf, weil ihr Erwartungswert gering<\/strong> (aufgrund der Schwankung in beide Bereiche) ist, ihre Varianz (Sigma)<\/strong> jedoch extrem hoch. Genau diese Varianz ist es, die 2008 zur globalen Finanzkrise gef\u00fchrt hat und auch heute ma\u00dfgeblich f\u00fcr die hohe Risk Exposu\u00adres vieler Unternehmen verantwortlich ist.<\/p> <\/div>\n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ursache: Risk Maps bilden keine stetig verteilten Marktrisiken ab<\/h5>
Die stetig verteilten Marktrisiken und strategischen Risiken erscheinen aufgrund ihrer geringen Erwatungswerte nicht unter den Top 10 Risiken - das ist die Gefahr. <\/div><\/div>\n
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Die klassische Risk Map ist ein statisches, zweidimensionales Instrument<\/strong>, das auf einer Momentaufnahme basiert. Sie bewertet Risiken ausschlie\u00dflich \u00fcber den Erwar\u00adtungs\u00adwert \u2013 also \u00fcber die Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden\u00adh\u00f6he. Stetig verteilte<\/strong> Marktrisiken<\/strong> funktionieren jedoch v\u00f6llig anders – sie entfalten ihre Wirkung \u00fcber Volati\u00adlit\u00e4t<\/strong>, Korrelationen<\/strong>, Streuung<\/strong>, Trendbr\u00fcche<\/strong> und Kaskadeneffekte. Ihr Erwar\u00adtungs\u00adwert ist oft niedrig, weil sie nicht als einzelnes Ereignis auftreten, sondern als kon\u00adti\u00ad\u00adnuier\u00adliche Marktbewegung, <\/strong>d.h. negative und positive Effekte haben. Ihre Varianz (Sigma)<\/strong> ist dagegen enorm \u2013 und genau diese Varianz entscheidet \u00fcber die Bestands\u00adgef\u00e4hrdung. Deshalb bleiben Marktrisiken in der Risk Map unsichtbar, obwohl sie die gr\u00f6\u00dften Bedrohungen darstellen. Bei strategischen Risiken<\/strong> werden die Erwatungswerte erst zu viel sp\u00e4teren Zeitpunkten kritisch, weil sie in der Zukunft liegen. Der Risikoexposure ist also zum Zeitpunkt der Berichtserstattung innerhalb der n\u00e4chsten 1-3 Jahre mittels Risk Map noch viel zu gering, um in Erscheinung zu treten.<\/p>\n

Unternehmen, die weiterhin ausschlie\u00dflich nach Risk Maps und \u201eTop\u201110\u2011Eventrisiken\u201c steuern, treffen Entscheidungen auf Basis eines ver\u00adzerr\u00adten und unvollst\u00e4ndigen Risikobildes<\/strong>.<\/p> <\/div>\n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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L\u00f6sung: Erweiterung der Risikoberichte um zus\u00e4tzliche Informationen<\/h5>
F\u00fcr eine effiziente Risikosteuerung m\u00fcssen Informationen wie Volatilit\u00e4ten, Sigmas, Risikokennzahlen und Risikotreiber in den Risikobericht inte\u00adgrie\u00adrt werden. <\/div><\/div>\n
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In immer volatileren M\u00e4rkten ist es zwingend erforderlich, Risikoberichte um strategische Risiken<\/strong>\u00a0 (-> heute geringer Exposure, ABER<\/em> morgen hoher Exposure) und stetig verteilte Marktrisiken<\/strong> (-> geringer Erwartungswert, ABER<\/em> hohe Varianz) Volatili\u00adt\u00e4ten (Sigmas)<\/strong> und \u2013 sofern verf\u00fcgbar \u2013 Simulationsergebnisse wie Value at Risk (VaR)<\/strong>, Expected Loss<\/strong> oder Tail\u2011Risiken<\/strong> zu erweitern. Diese Kennzahlen zeigen die tats\u00e4chliche Risikodynamik und machen bestandsgef\u00e4hrdende Entwicklungen sichtbar. Es k\u00f6nnen auch ohne Simulation f\u00fcr alle Risiken die Sigmas und Sigma\u00b2<\/strong> berechnet werden, sodass sowohl Eventrisiken als auch Marktrisiken vollst\u00e4ndig abgebildet werden.<\/p> <\/div>\n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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