OPGAVE
Hvorfor klassisk risikostyring når sine grænser
Virksomheder står i dag over for dynamiske, interaktive forhold. Risici. Klassisk Risikomatriker Som styringsgrundlag er de ikke længere tilstrækkelige – moderne simuleringer ændrer styringen grundlæggende.
Risikostyring Det har ændret sig markant i de seneste år. Globale leveringskæder, cyberrisici, regulatoriske krav og KI-drevet forretningsmodeller skaber en kompleksitet, der næppe kan styres med traditionelle metoder. Mange virksomheder arbejder stadig med statiske Risikomatriker – men disse repræsenterer ikke længere virkeligheden.
Afbildningen af de 10 største risici i en Risikomatrix (-> „Risikostyring„) er ikke længere tidssvarende i lyset af stærkt volatile markeder. Tag nu beslutninger ud fra risiko-avkastningsperspektiver (-> „Risikostyring„) eller udvid dine risikohåndteringsrapporteringer med relevante supplerende oplysninger om Risikomatrix.
Problemet med traditionelle risikomodeller
- de aggregerer ikke risikoerne korrekt,
- de ignorerer afhængigheder / Korrelationer,
- de undervurderer Ekstrem begivenheder,
- De er subjektive og svære at sammenligne,
- de afholder ikke volatilitetsrisici på markederne.
På dynamiske markeder fører det til forkerte beslutninger.
Hvorfor simulationer er en fordel
- realistisk Fordeling i stedet for statiske værdier,
- Skematisk fremstilling af afhængigheder mellem risici,
- Scenarier for Stress og ekstreme begivenheder,
- objektive, databaserede styring.
På den måde bliver risikostyring målbart, sammenligneligt og styret.
Praksiseksperiment
En virksomhed med 100 risici opdager ved hjælp af simulering:
Simulering i stedet for statisk risikomatriske
Analysen gør det muligt at se, hvilke risici der faktisk dominerer den samlede eksponering og hvilke risikofaktorer der er ansvarlige for dem.
at 10 risici 75 % af den samlede risikorelativ risiko (-> bl.a. på grund af sammenhæng og fælles risikofaktorer; især stadigt fordelt markedsrisiko, der ikke er inkluderet i risikomatriksen).
at 5 risici er stærkt afhængige af hinanden (-> risikoen for sammenfaldende risici, der opstår samtidigt, er ikke vist i risikomatrisen.)
at risikomatrisken påvirker den samlede risikobalance 35-100% undervurderet, fordi de stadigt fordelte markedsrisici ikke er medtaget og korrelationer ikke tages i betragtning.
Simulationer ændrer prioriteringen og planlægningen af foranstaltninger fundamentalt.
Moderne risikostyring kræver simulering
Klassiske risikomatrismer når deres grænser i et stadig mere sammenhængende og dynamisk risikoområde. Simuleringer skaber gennemsigtighed, tager hensyn til afhængigheder og giver et pålideligt grundlag for velovervejede virksomhedsmæssige beslutninger.
Praktisk nytte:
Virksomhederne drager fordel af:
Bedre beslutninger med risiko-afkastperspektiver og i forventning om farer,
realistisk risikogruppering med hensyntagen til interdependencer samt diversificeringsvirkninger,
Øget risikotransparens for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne, samt beregning af scenarier og stresstest. Sensitiviteter viser blandt andet afhængigheden af markedsændringer,
Pålidelige planlægningsgrundlag, baseret på en risikoregnstreget planlægning.
