Os mapas de risco estão lá fora - a OPTURE está lá dentro!
Dessa forma, você agrega valor sustentável à reportagem sobre riscos!
A Volatilidade dos mercados a situação está a melhorar significativamente e uma reversão da situação não é esperada a médio a longo prazo. Mapa de riscos Com as 10 principais ameaças para eventos como Gestão de riscosbase e base de dados são críticas em mercados cada vez mais voláteis, porque são dinâmicos, correlacionado e não consegue refletir as riscos do mercado de forma constante, apresentando assim apenas uma pequena parte, muitas vezes inofensiva, da realidade dos riscos. Os riscos que realmente comprometem o patrimônio surgem devido a altas Variância (Sigma), forte Correlacionamentos e volatilidades de mercado que permanecem invisíveis em uma matriz bidimensional. Empresas que continuam a se concentrar exclusivamente na Métricas de risco tomar decisões com base em uma imagem distorcida e ignorar exatamente os riscos que ameaçam sua empresa. Resiliência e capacidade de adaptação ao futuro violar.
Situação inicial: uso de mapas de risco com os 10 principais riscos de eventos para a gestão de riscos
Em muitas empresas, a Mapa de riscos ainda é o instrumento central para Controle de riscos. Os riscos estão distribuídos ao longo das linhas de orientação Probabilidade de ingresso e Impacto avaliado e em uma dimensão bidimensional Matrix Estão incluídas. Em particular, são focados os riscos que Valor esperado bruto/neto estão no intervalo vermelho. Trata-se quase exclusivamente de Eventos distribuídos de forma discreta – portanto, riscos como a falência de um fornecedor, um incêndio em um imóvel, um incidente cibernético ou um corte de produção. Essas ameaças geralmente são cobertas por seguros e fazem parte dos relatórios de riscos clássicos há anos. Mas essa visão é cada vez mais insuficiente: A Mapa de riscos constitui apenas uma pequena e frequentemente inofensiva parte da realidade da paisagem de riscos.
Problema: Riscos perigosos estão fora do raio de ação da Risk Map
Os riscos que as empresas podem realmente enfrentar são raramente os „10 principais riscos de evento“ listados na Mapa de riscos. Estas, na maioria dos casos, já são conhecidas e controladas por meio de seguros ou medidas operacionais (= valor de expectativa líquida baixo). em risco de extinção Em vez disso, os riscos são muitos. Risco estratégico e, principalmente riscos de mercado distribuídos de forma constante como recessões econômicas, oscilações cambiais, mudanças nos juros, volatilidade nos preços dos commodities. Essas riscos são Não tributável através de seguros clássicos, ocorrem com frequência correlaciona influenciam e se influenciam mutuamente. Impacto é muito grande – significativamente maior do que o dano de um único risco de evento. No entanto, eles raramente aparecem na Risk Map porque eles Expectativa Baixo (devido à oscilação em ambos os lados) é a sua Variância (Sigma) No entanto, essa variação é extremamente alta. Foi essa mesma variância que levou à crise financeira global em 2008 e ainda hoje desempenha um papel significativo na alta dos preços. Exposições de risco É responsável por muitas empresas.
Motivo: Os mapas de risco não representam riscos de mercado distribuídos de forma constante
A clássica Mapa de riscos é um instrumento estático e bidimensional, que se baseia em uma imagem instantânea. Ela avalia os riscos exclusivamente com base nas Valor de compra – portanto, sobre a combinação entre probabilidade de ocorrência e gravidade do dano. Disperso de forma uniforme Riscos de mercado funciona, porém, de forma completamente diferente – ela exerce sua ação através de Volatilidade, Correlacionamentos, Espalhamento, Desvios da tendência e efeitos cascatais. Seu valor de aquisição é frequentemente baixo, pois não ocorrem como um único evento, mas como movimento contínuo do mercado, Ou seja, elas têm efeitos negativos e positivos. Variância (Sigma) Por outro lado, a variância é enorme – e essa mesma variância determina o risco para o patrimônio. Por isso, os riscos de mercado permanecem invisíveis na Risk Map, embora representem os maiores ameaças. Risco estratégico Os valores de risco só se tornam críticos em momentos muito posteriores, pois estão relacionados com o futuro. Portanto, no momento da apresentação do relatório, a exposição ao risco ainda é muito baixa, dentro dos próximos 1 a 3 anos, de acordo com o Risk Map, para poder ser percebido.
Empresas que continuam a orientar-se exclusivamente por mapas de risco e „riscos de evento de topo 10“ tomam decisões com base em uma uma imagem de risco distorcida e incompleta.
Solução: Ampliação dos relatórios de risco com informações adicionais
Em mercados cada vez mais voláteis, é essencial que os relatórios de risco sejam atualizados regularmente. Risco estratégico (-> hoje, exposição inferior), Mas exposição elevada amanhã) e riscos de mercado distribuídos de forma constante (-> menor expectativa), Mas alta variância) Variabilidades (símais) e – se disponível – Resultados de simulação como Valores em Risco (VaR), Perda esperada ou Riscos de cauda Para ampliar. Estes indicadores mostram a dinâmica real da em risco de extinção Desvendar as tendências. Também pode sem simulação para todos os riscos os valores de Sigmas e Sigma² serem calculados, de modo que tanto os riscos de eventos quanto os riscos de mercado sejam completamente representados.
Mensagem para gestores de risco e tomadores de decisão
Atualização mais fácil de seus relatórios de risco com as seguintes medidas:
Aprimoramento da Risk Map com riscos de mercado e riscos estratégicos distribuídos de forma constante (também é possível sem simulação!)
Ampliação do Risk Map com informações adicionais, como fatores de risco, causas e, eventualmente, números de risco
Além das análises estruturais, apresente também tendências e desenvolvimentos.
Exponha as interdependências e dependências entre os riscos
Avalie as medidas de controle em termos de eficiência e eficácia
Define o grau de utilização da capacidade de suporte de risco
Mostre como as sensibilidades e análises de cenários mostram quão fortemente a empresa ou a gestão da mudança climática depende. Mostre como a empresa responde de forma estável ou sensível em mercados voláteis.
Extensão: Integração de todos os riscos em toda a empresa no relatório de riscos
Uma estratégia empresarial Sistema de gerenciamento de riscos tem de garantir que riscos como, por exemplo, os relacionados às áreas regulatórias ISMS, ESG, Lei de IA, IKS, Conformidade, SCDDA, Auditoria, HinSchG, Os dados devem ser agrupados centralmente e consolidados de forma uniforme.
Inclusão de todos os riscos no inventário de riscos corporativo
Aprimoramento dos métodos de avaliação de risco e da matriz de relevância
Execução de análises de cenário
Definição de números específicos de risco e indicadores de alerta precoce
Inclusão de todos os riscos na comunicação periódica
Um relatório de risco abrangente só é relevante para a gestão quando todas as categorias de risco – desde ESG até ISMS/NIS2, compliance, IKS, AI‑Act e ERM – são agrupadas em um modelo integrado. É de particular importância que, no âmbito do ERM, sejam reportados os riscos distribuídos de forma discreta, bem como os riscos constantes do mercado e os riscos estratégicos. Somente a apresentação conjunta de todos os riscos num único relatório cria uma imagem completa do risco exposto, mostrando interações e concentrações, evitando o pensamento em blocos e avaliações duplicadas e permitindo uma priorização consistente em todos os assuntos. Para a gestão, isso resulta em um único quadro de decisão claro, que agrupa as ações, responsabilidades e impulsos de gestão, simultaneamente cumprindo os requisitos de auditoria e conformidade.
