Рисковите карти са готови - Opture е тук!
Така можете да внесете устойчива добавена стойност в отчитането на риска!
Това е единственият начин да се постигне целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. Волатилност на пазарите се увеличава значително и не се очаква обратен ход на ситуацията в средносрочен и дългосрочен план. Карта на риска с топ 10 рискове за събитията като Контрол на рискаосновата и основанието за отчитане са критични на пазари, които са все по-волнитни, защото са динамични, съвместими а и не може да отрази непрекъснато разпределените пазарни рискове и по този начин показва само малка, често безвредна част от реалната рискова обстановка. Наистина опасните за активите рискове възникват поради високи Разлика (Sigma), силен Корелации и пазарните колебания, които остават невидими в двуизмерна матрица. Фирми, които продължават да се фокусират изключително върху Рискови матрици контролират, вземат решения въз основа на изкривено изображение и пропускат точно тези рискове, които биха могли да ги засегнат. Издръжливост и устойчивост към бъдещето застрашава.
Стартираща позиция: Използване на Risk Maps с топ 10 рискови фактори за управление на риска
В много компании това е Карта на риска все още е централният инструмент за Контрол на риска. Рисковете се разпределят по основните направления. Вероятност за влизане и Влияние оценява и се измерва в двуизмерна Матрица Особено внимание се обръща на рисковете, които са от особено значение за Брутен/нетен очакван резултат се намират в червения диапазон. При това почти изцяло става дума за дискретно разпределени рискове от събития – например събития като неизправност на доставчик, пожар в имот, киберпрестъпление или производствена блокада. Тези рискове обикновено са добре застраховаеми и от десетилетия са част от класическите рискови отчети. Но този подход все по-често се оказва недостатъчен: Това е единственият начин да се постигне целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. Карта на риска формира само малка, често безвредна част от действителната рискова обстановка.
Проблем: Опасните рискове се намират извън рискам картата
Рисковете, които компаниите всъщност могат да застрашат, рядко са „10-те най-важни рискови събития“ според Карта на риска. Те обикновено са добре известни и се контролират чрез застраховки или оперативни мерки (= по-ниска нетна очаквана стойност). застрашаващи запаса Рисковете са много повече Стратегически рискове и най-вече Постоянно разпределени пазарни рискове като икономически спадове, колебания на валутните курсове, промени в лихвените проценти, колебания на цените на суровините. Тези рискове Не подлежат на облагане с традиционните застрахователни плащания, често се случва съвпада взаимно се влияят и влияят на другите. Влияние е масивен – значително по-голям от щетата от отделен рисков фактор. Въпреки това, те почти не се появяват в Risk Map, защото Очаквания ниско (поради колебанията в двете области) е, че Разлика (Sigma) но изключително висока. Именно тази вариабилност е тази, която през 2008 г. доведе до глобалната финансова криза и която и днес до голяма степен влияе върху високата Рискови експозиции е отговорно за много компании.
Причина: Рисковите карти не отразяват постоянно разпределените пазарни рискове
Класическият Карта на риска е един статично двуизмерно устройство, която се основава на моментна картина. Тя оценява рисковете единствено въз основа на Стоимость приобретения – тоест чрез комбинацията от вероятността за настъпване на инцидент и размера на щетата. Равнището се разпределя постоянно Рискове за пазара на акции но функционират напълно по друг начин – те проявяват своето действие чрез Волатилност, Корелации, Разпространение, Промени в тенденциите и каскадни ефекти. Неговият принос към стойността често е нисък, защото не се случва като отделно събитие, а като постоянна пазарна динамика, т.е. имат отрицателни и положителни ефекти. Техните Разлика (Sigma) въпреки това е изключително голямо – и именно тази вариабилност определя риска за запаса. Поради това рисковете за пазара остават невидими в Risk Map, въпреки че представляват най-големите заплахи. При стратегически рискове Оценките стават критични едва по-късни времеви точки, тъй като са за бъдещето. Поемането на риск е следователно още твърде ниско към момента на изготвяне на отчета, в рамките на следващите 1-3 години, за да се появи в отчет.
Фирмите, които продължават да се ръководят единствено от рискови карти и „10-те най-важни събития за риска“, взимат решения въз основа на деформиран и непълноценен профил на риска.
Решение: Разширяване на докладите за риска с допълнителна информация
На пазарите, които стават все по-волатилни, е задължително да се изготвят доклади за риска. Стратегически рискове (-> днес по-малка експозиция, НО много висока експозиция утре) и Постоянно разпределени пазарни рискове (-> по-ниска очаквана стойност, НО висока вариабилност) Влажност (сигми) и – ако е налично – Резултати от симулациите Как Възвращаемост при риск (VaR), Очаквана загуба или Рискове от опашка да бъдат разширени. Тези показатели показват действителната динамика на риска и предоставят застрашаващи запаса Развитията са видими. Могат да се видят и без симулация за всички рискове Sigmas и Sigma² са разпределени по такъв начин, че да се отразят напълно както рисковете, свързани с събитията, така и рисковете, свързани с пазара.
Послание за мениджъри на рискове и лица, вземащи решения
По-лесен надстройване на вашите рискови анализи чрез следните мерки:
Разширяване на Risk Map с постоянно разпределени пазарни рискове и стратегически рискове (може да се направи и без симулация!)
Разширяване на риска картата с допълнителна информация като рискови фактори, причини и, ако е приложимо, рискови показатели
Освен структурните анализи, представяйте и тенденциите и развитията.
Очертайте взаимозависимостите и зависимостите между рисковете
Оценете мерките за управление спрямо ефективността и ефикасността
Обяснете степента на използване на капацитета за поемане на рискове
Покажете чрез чувствителности и анализи на сценарии колко силно зависи планирането на промените в околната среда от компанията. Покажете колко стабилно или чувствително компанията реагира на валутни колебания на пазара.
Разширение: Цялостна интегрираност на всички рискове в доклада за риска
Един корпоративен Система за управление на риска трябва да гарантира, че рисковете, като например от регулаторните области ISMS, ESG, Закон за изкуствения интелект, IKS, Съответствие, SCDDA, Одит, HinSchG, и т.н. се обединяват централно и се консолидират по единен начин.
Включване на всички рискове в корпоративния инвентар за управление на риска
Разширяване на методите за оценка на риска и матрицата на значимостта
Извършване на анализи на сценарии
Определение на специфични показатели за риска и индикатори за ранно предупреждение
Интегриране на всички рискове в редовното отчитане
Общ доклад за риска е важен за управлението само ако всички рискови категории – от ESG до ISMS/NIS2, compliance, IKS, AI‑Act и ERM – бъдат обединени в един интегриран модел. От особено значение е в областта на ERM да се отчитат не само дискретно разпределените рискови събития, но и постоянно разпределените пазарни рискове и стратегическите рискове. Само чрез общото представяне на всички рискове в един доклад се създава пълна картина на рисковия профил, се показват взаимодействия и концентрации, предотвратява се „синдром на неосъзнатостта“ и двойното оценяване, а също така се осигурява последователна приоритезация на всички теми. За управлението това създава единен, ясен рамков механизъм за вземане на решения, който обединява мерките, отговорностите и управленските импулси, като същевременно отговаря на изискванията за одит и съответствие.
