MAPY RYZYKA ZAGŁOSZONE - OPTURE JEST NAJLEPSZYM!
W ten sposób wprowadzicie trwały wkład w raportowanie ryzyka!
Dyrektor generalny firmy Wibrujące rynki znacznie się zwiększa i nie można spodziewać się odwrócenia sytuacji w średnim i długim okresie. Mapa ryzyka z najważniejszymi 10 zagrożeniami dla wydarzeń jak Kontrola ryzykabaza i podstawy raportowania są w coraz bardziej niestabilnych rynkach kluczowe, ponieważ są one dynamiczne, skorzystane z korelowania a nie jest w stanie wyraźnie przedstawić stałych ryzyk rynkowych, a tym samym pokazuje jedynie niewielką, często niegroźną część rzeczywistych zagrożeń. Realne zagrożenia dla struktury firmy wynikają z wysokich Wariancja (Sigma), silny Korrelationy a zmienności rynkowej, które pozostają niewidoczne w dwuwymiarowej matrycy. Firmy, które nadal skupiają się wyłącznie na Ryzikotwory są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem; podejmują decyzje na podstawie zniekształconego obrazu i pomijają dokładnie te ryzyka, które są dla nich najważniejsze. Odporność i zdolność do przyszłości zagrażać.
Stawka: wykorzystanie map ryzyka zawierających 10 najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas imprez sportowych w celu zarządzania ryzykiem
W wielu firmach jest to Mapa ryzyka wciąż centralne narzędzie do Sterowanie ryzykiem. Ryzyka są rozłożone równomiernie po obu stronach osi. Prawdopodobieństwo wejścia i Wpływ Ocena i przedstawienie w dwuwymiarowym Matrix składają się na ryzyko finansowe przedsiębiorstwa. Szczególnie w centrum uwagi znajdują się ryzyka, które stanowią zagrożenie dla finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Wartość brutto/netto oczekiwana są w obszarze czerwonym. W tym przypadku chodzi prawie wyłącznie o diskretowo rozłożone ryzyko związane z wydarzeniami – czyli incydenty takie jak awaria dostawcy, pożar w budynku, incydent cybernetyczny lub awaria produkcyjna. Te ryzyka są najczęściej dobrze ubezpieczalne i od lat stanowią część standardowych raportów z ryzykiem. Jednak ta perspektywa staje się coraz mniej wystarczająca: Dyrektor generalny firmy Mapa ryzyka stanowią jedynie niewielką, często nieszkodliwą część rzeczywistej sytuacji ryzyka.
Problem: Niebezpieczne ryzyka znajdują się poza mapą ryzyka
Ryzyka, jakie przedsiębiorstwa rzeczywiście mogą stwarzać, rzadko należą do „top 10 zagrożeń“ według Mapa ryzyka. Te są w większości już w ogóle znane i sterowane za pomocą ubezpieczeń lub działań operacyjnych (= niższy oczekiwany wynik netto). grożącym wyginięciem gatunkowi Ryzyka są raczej Ryzyka strategiczne a przede wszystkim stalnie rozproszone ryzyka rynkowe jak spowolnienia gospodarcze, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, wahania cen surowców. Te ryzyka nie podlega opodatkowaniu przez klasyczne ubezpieczenia, występuje często związany ze sobą na siebie i wzajemnie się oddziałują. Wpływ jest ogromna – znacznie wyższa niż szkoda wynikająca z pojedynczego ryzyka zdarzeń. Jednak w Risk Map prawie nie pojawiają się, ponieważ ich Oczekiwany wynik niskie (w wyniku wahań w obu kierunkach) jest to jej Wariancja (Sigma) Jednakże jest to bardzo wysokie zróżnicowanie, które w 2008 roku doprowadziło do globalnego kryzysu finansowego i które wciąż w znacznym stopniu przyczynia się do wysokich poziomów inflacji w wielu krajach. Ryzyko eksponowania jest odpowiedzialny za wiele firm.
Przyczyna: Mapy ryzyka nie przedstawiają stałościowo rozproszonych ryzyk rynkowych
Klasyczna Mapa ryzyka jest to statyczny, dwuwymiarowy instrument, która opiera się na momentalnym obrazie sytuacji. Ocenia ryzyka wyłącznie w oparciu o Wartość nabyta – czyli w oparciu o kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu i wysokości szkody. Stalno rozproszone Ryzyka związane z rynkiem finansowym funkcjonują jednak zupełnie inaczej – wywierają swój wpływ poprzez Wolność działania, Korrelationy, Rozrzucanie, Przeskoky w trendzie i efekty kaskadowe. Ich wartość nabywcza jest często niska, ponieważ nie występują one jako pojedyncze zdarzenie, ale jako stała dynamika rynkowa, tzn. mają negatywne i pozytywne efekty. Ich Wariancja (Sigma) W przeciwieństwie do tego, zmienność jest ogromna – i właśnie ta zmienność decyduje o zagrożeniu dla aktywów. Dlatego ryzyka rynkowe w mapie ryzyka pozostają niewidoczne, chociaż stanowią największe zagrożenia. Ryzyka strategiczne Wartości oceny stają się krytyczne dopiero w późniejszych okresach, ponieważ dotyczą one przyszłości. Stąd ryzyko ekspozycji jest w momencie składania raportu w ciągu najbliższych 1–3 lat zbyt niskie, aby stało się widoczne.
Firmy, które nadal kierują się wyłącznie mapami ryzyka i „top‑10‑owymi zagrożeniami zdarzeniowymi“, podejmują decyzje na podstawie zniekształcony i niepełny obraz ryzyka.
Rozwiązanie: Rozszerzenie raportów ryzyka o dodatkowe informacje
Na coraz bardziej niestabilnych rynkach konieczne jest opracowywanie raportów o ryzyku Ryzyka strategiczne (-> dziś mniejsza ekspozycja, ALE wysoka ekspozycja jutro) i stalnie rozproszone ryzyka rynkowe (-> niższy poziom oczekiwań), ALE wysoka zmienność) Wariacje (średnie wartości) i – jeśli dostępne – Wyniki symulacji jak Wartość ryzyka (VaR), Oczekiwana strata albo Ryzyko związane z ogonem do rozszerzenia. Te wskaźniki pokazują rzeczywistą dynamikę ryzyka i umożliwiają grożące wyginięciem gatunków Zjawiska widoczne. Mogą się również bez symulacji dla wszystkich zagrożeń, które są reprezentowane przez symbole Sigma i Sigma² będą one obliczane w taki sposób, aby w pełni uwzględnić ryzyko związane z wydarzeniami jak i ryzyko związane z rynkiem.
Informacja dla menedżerów ryzyka i decydentów
Prosty sposób na ulepszenie raportów ryzyka dzięki następującym działaniom:
Rozszerzenie mapy ryzyka o stale rozproszone ryzyka rynkowe i ryzyka strategiczne (możliwe bez konieczności użycia symulacji!)
Rozszerzenie mapy ryzyka o dodatkowe informacje, takie jak czynniki ryzyka, przyczyny oraz, w miarę możliwości, liczby ryzyka
Oprócz analiz strukturalnych przedstawiaj także trendy i rozwój wydarzeń
Wyrażaj zależności i powiązania między ryzykami
Ocenić środki sterowania pod względem skuteczności i wydajności
Stwórzcie obraz wykorzystania ryzyka przez kapitał własny
Pokazuj jak silnie firma lub planowanie zmienności środowiskowej zależy od czułości i analiz scenariuszy. Pokazuj jak stabilnie lub czułoby się firma w niestabilnych rynkach
Rozszerzenie: Włączanie wszystkich ryzykow w całej firmie do raportu ryzyka
Wspólnotowe podejście System zarządzania ryzykiem musi zapewnić, że ryzyka takie jak np. z obszarów regulacyjnych ISMS, ESG, Ustawa o sztucznej inteligencji, IKS, Zgodność z przepisami prawnymi, SCDDA, Audytowanie, HinSchG, itp. są zintegrowane i jednolicie skonsolidowane.
Włączanie wszystkich zagrożeń do wewnętrznego rejestru ryzyka
Rozszerzenie metod oceny ryzyka i matrycy znaczenia
Realizacja analiz scenariuszy
Definicja specyficznych wskaźników ryzyka i wskaźników wczesnego ostrzegania
Integracja wszystkich zagrożeń w regularne raportowanie
Całkowity raport ryzyka jest istotny z punktu widzenia zarządzania jedynie wtedy, gdy wszystkie rodzaje ryzyka – od ESG po ISMS/NIS2, compliance, IKS, AI‑Act aż po ERM – zostaną zebrane w jednym zintegrowanym modelu. W tym przypadku szczególne znaczenie ma to, że w obszarze ERM raporty powinny być dostępne nie tylko w odniesieniu do dyskretnie rozłożonych zagrożeń zdarzeniowych, ale także w odniesieniu do stałych zagrożeń rynkowych oraz strategicznych zagrożeń. W ten sposób wspólne przedstawienie wszystkich zagrożeń w jednym raporcie tworzy pełny obraz ryzyka eksponencjalnego, wskazuje na interakcje i koncentracje ryzyka, zapobiega myśleniu w odstępach i podwójnemu oszacowaniu ryzyka oraz umożliwia spójną priorytizację w odniesieniu do wszystkich tematów. W ten sposób dla kierownictwa powstaje jeden, jasny zakres decydujący, który skupia działania, obowiązki i impulsy zarządzania, jednocześnie spełniając wymogi audytu i zgodności z przepisami.
